株キチ日報

試行錯誤の日々(株式投資)

8月3日 ズブズブと沈みゆく我がポートフォリオ。じっと画面を見る。

買えども売れどもズブズブと沈みゆく我がポートフォリオ。じっと画面を見る。 

 

さて、本日の収支は▲7ケタの後半。これで6連敗。またもやドローダウン10%水準に。それでも陰の極はまだ見えてない感じ。ガマンの時期が続く。

 

 

===以下 相場シロウトによる自己分析。駄文なのですっ飛ばして下さい===

 

かれこれ4月の頭くらいから相場の調子を崩している。この4ヶ月の収支推移を洗い直し。自分がどういった局面でロスを出し、現在のドローダウン(簡単に言うと損失)のどれだけが何の要因から発生しているかの把握に努めた。

 

早い話が結論。

今まで通りの手法による投資収支 +0.5% ・・(A)
新しい投資手法の実験失敗   ▲5.2% ・・(B)
自己ルールの違反による損失  ▲4.3% ・・(C)

(A)+(B)+(C) ▲9% ←ドローダウン(損失率)

 

 

Aの従来の投資手法については満足いく成績ではないがロスは出ていないので良しとしよう。

損失がどこから来ているかを把握できれば少し心が軽くなる。この点は疑心暗鬼から解放された感じ。

 

Bの実験によるロスについてもこれを行わないと次の新しい投資手法が身につかない。また、今回は失敗したが実験→成功→新しい投資方法につながる。というケースもある。よって上記実験の失敗は必要経費と言える。ただし実験なのに投資金額が大きすぎたかもという反省はある。

実験の際の投資金額のルールを決めた方が良さそうだな。新しい投資手法、実験段階の回収率は多分1を超えていないはずなのでまずは小さく実験するように。今までの実験のやり方の1/3くらいの規模で良いんじゃないかな。

実験の目的は新しい投資手法の発見、練習、検証であって利益はその後で良いと割り切ること。

 

問題はCのルール違反による損失。これが悩ましいところ。ルール違反なので無駄なロスとひと言で片づけたいところだが、少なくとも建玉をした時点では自分的に利益を得られる可能性が高いと判断して売買したもの。問題はルール違反の種類を深堀してみること。
今回のルール違反はオーバートレード。1銘柄当たりの建玉上限に決めている金額の数倍の建玉を行ったために出た損失。本来であれば損失額は1/5以下ですんだはず。だとしたら今回の上記Cの損益率は▲1%以内に収まることになる。

長々と書いたが、上記の通りにまとめると4月からの4ヶ月間の成績は
A) +0.5%
B) ▲2%
C) ▲1% 
合計 ▲2.5% くらいで抑えられているのかもな。という気がしている。

よって今やることは

1)投資手法の実験時の資金管理ルールの作成。
2)オーバートレードを防ぐ仕組みの作成。

この2つだな。

 

経験上難しいのは2)オーバートレードの予防策。これって欲望のコントロールだからね。今までも何度も取り組んできてはうまくいかなかったし。さてどうしたものか。

 

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今日の読書は昨日に続きこれ。読了。

シンギュラリティの経済学 (百年出版)

めちゃくちゃ面白かった(小学生風感想)。今後の生き方(働き方)を考える上でヒントが満載だった。自分なりの答えはまだ出せていないけど。

鈴木貴博氏のAIと仕事に関する著作。全ておススメ。仕事人としても投資家としても読んでおいて損はない。

シンギュラリティの経済学 (百年出版)

仕事消滅 AIの時代を生き抜くために、いま私たちにできること (講談社+α新書)

「AI失業」前夜―これから5年、職場で起きること (PHPビジネス新書)

 

 

 

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