株キチ日報

こんな感じで3億円up勝ち越し中。

8月26日 投資信託と信用取引を組み合わせてアセットアロケーションを考えた。というお話。

今日は資産運用の大きな方向について考えた日曜日。こういうのを勉強してイロイロ考えるの全く苦にならない。とても楽しい。時間が許す限り関わっていたい。やはり自分はこっち方面が天職なんだろうなあ。

 

あとiDeCoについて証券会社間の比較検討。取扱商品が微妙に違うのね。積立額は上限いっぱいに。拠出回数は年1回(秋ごろ)で設定しようかと。ドルコスト平均法を年単位でやってまうつもり。

だって、以前こんな記事書いたんですもの。

kattauttamoukatta.hatenablog.com

 

ご利用は計画的に。 

 

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さて、先日読んだこの本にて「ファンドの海」という投資サイトの存在を知った。

お金は寝かせて増やしなさい

お金は寝かせて増やしなさい

 

 

このサイトのアセットアロケーション分析のページがすごかった。

 

guide.fund-no-umi.com

 

できればスマホではなくPCを使ってこのページを実体験してみることをおススメする。これが無料で公開されているのはスゴイ。作者のイーノ・ジュンイチさんありがとうございます!

 

先週よりこのサイトを利用して自分なりの適正アセットアロケーションを考える時間を多くとってきた。

でも同時に、投資信託などを利用して分散投資を行うとどうしても資金効率の悪化が避けられないという問題点も浮かび上がってきた。(自分株キチですから。)

 

と、そこに楽天証券より「らくらく担保」というサービスの開始のお知らせが届いた。

らくらく担保とは | 楽天証券

早い話が保有している投資信託信用取引の担保に使えるようになりますよ。ということだ。

不勉強なことに知らなかったが、ここ最近になって同様のサービスをSBI証券ほか各ネット証券が始めているようだ。

 

SBI証券|投資信託が信用取引の担保になりました

株式・投信担保サービス|商品・サービス|【カブドットコム】

【信用取引】代用有価証券 | ネット証券会社なら岡三オンライン証券

 

なんか落とし穴ないかな。ちゃんと研究せねば。

 

ここで思いついたんだけど、ということは公社債投信や先進国債券投信、もしくは楽天VTやMSCIコクサイといった投信を利用してそれを担保に信用取引を行えば自分にとってさほど資金効率を落とさずに理想的なアセットアロケーションが組めてしまうのでは。と。

 

上記考えに基づいて

1、国内債券
2、先進国債
3、先進国株式投信

この3つの投信を組み合わせて買って同時に担保設定してそれをもとに国内株の信用取引を行う。ということをシミュレーションしてみた。

 

数字を具体的にするために自分の国内株式投資のリスクとリターン(えーとシャープレシオっていうんだっけ?)を算出したり、各投資項目ごとの相関関係を見直したりした。(自分の過去実績などのデータをエクセルにて見よう見まねでSTDEVP関数(標準偏差)、CORREL関数(相関関係)などを使って計算。)

 

数字をいじること約3時間。先ほどようやく自分なりのアセットアロケーション(素案1)を決めることができた。

 

細かい説明は省くが株キチのアセットアロケーション(素案1)はこんな感じ

現金 15%
国内株(信用) 41%
国内株(現物)15%
先進国債券 22%
先進国株式 7%

何か世間一般のアセットアロケーションの考えに比べると国内株の比率が合計56%とやたら高いがその点は自分が国内株運用のシャープレシオが一番優れているという設定で計算したためね(思いあがってますねごめんなさい)。

上記で効率的フロンティア曲線に近いところにいるみたい。自分の計算、数字設定が合ってればなんだけど。

 

当面の間は上記数字をもとに投資の判断をしていくことにする。

 

実は株歴10年以上あるんだけど投資信託って買ったことない。なので今度は投信を実際に購入して基本ルールから学んでいこうと思っている。

 

なんか落とし穴ないかなあ。こわごわ実行する。

 

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