昨日書いたが2017年の証券口座パフォーマンスは+64.1%。
自身のトレードがどのように変化してきたかを把握するためこの4年間のヒストリカルボラティリティ(年)を見よう見まねで算出してみた。
成績 | ボラ | |
14年 | 60.0% | 27.9% |
15年 | 61.1% | 27.0% |
16年 | 33.2% | 19.3% |
17年 | 64.1% | 16.6% |
過去4年間でボラティリティが最低。パフォーマンスは最高。1年間安定的に運用できたといえる。三振が減って3割をコンスタントに打てるようになったような感じかしら。
確かにこの1年間はポートフォリオ構成の分散を意識してやってきた。その成果だとしたらうれしいことである。
しかし、相場全体に波乱が少なかったせいなのかもしれないし、それとも運勝ちかもしれないし。実際のところよくわかってない。
いずれにせよ来年はより安定的に高パフォーマンスが出せるよう意識していこう。