2014年から2020年までの6年間の日経平均と自分の運用成績の相関を計算した。
通期では相関係数0.04だった。
念の為100営業日ごとに相関を出してその推移をグラフ化した。
-0.4~0.4の間を行ったりしたりしている。極端に偏っている時期があるわけでもなさそう。
日経平均と自分のパフォーマンスはほぼ相関がない。当たり前といえば当たり前だ、主としてマーケットニュートラルでやってんだし。
ただし大型株相場ではパフォーマンスが落ちる。これもまた事実。
さて、この先どうのような投資スタイルを取っていくか。
