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買った売った儲かった

もしくは売った買った儲かった

インサイダー取引をしている会社を探してみた。

ヤバイ経済学という本がある。

ヤバい経済学 [増補改訂版]


統計学のアプローチから大相撲本場所八百長(星の貸し借り?)が存在する
ということを証明した良書である。(詳細は本を読んで下され。めっちゃ良書だし。)


この週末にふと思った。
「日本の証券市場にインサイダー取引って存在するのかしら?」
悪女が処女のふりをしているようなカマトト(高確率で死語)な疑問だが、許してほしい。

そんなわけで、調べてみた。
過去の株価データ、企業のIR情報データを用いて
セクターや同業他社の値動きなどからも説明できない動きをするなど
特定期間の株価の動きが標準から外れることの多い銘柄を抽出。
そしてその頻度や変動幅を計測。

まあ、メンドクサイ説明はすっ飛ばして結論を書くと。

「日本の証券市場にインサイダー取引って存在している(っぽい)。
実に信じられない話だ。ただただビックリしている。(カマトト発揮)」
である。

まあ、あくまで一個人投資家のヘボ統計を用いた推測。
黒ではなく、グレーということで。

というわけで、具体的な社名までは挙げないけれども
業種的には1000番台後半の業界で古くからある中堅どころに多いかなという印象。

ただし、インサイダーで動いていると思われる金額はそれほど大きいものではなく、
いずれも誤差の範囲(?)かしら的な値動きが高頻度で起きている程度かなと。
(派手に動いてたら既に何らかの浄化作用が機能しているはずだしね)

もしかしたらこれを投資法として利用できるのかもしれないね。
やりたい方いらしたら試してみては?
複数銘柄を毎日ウォッチして、シグナルが出ると売買に入る。
システムトレードのネタにはなりそうな気がする。

上記のように考えてシステム組めるのなら、このネタよりも
もっとリスクリターンが安定したシステムが作れるだろうけどね。



ヤバい経済学 [増補改訂版]

本書紹介(アマゾンより引用抜粋)
「相撲に八百長なんてないとはとても言い張れない」
データ示す八百長の証拠とは?

新聞・テレビ・ラジオ・雑誌で話題沸騰。
悪ガキ教授が日常生活から裏社会まで、
ユニークな分析で通念をひっくり返します。

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